Dolar 15,9425
Euro 16,8458
Altın 946,14
BİST 2.372,35
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
İstanbul 23 °C
Parçalı Bulutlu

Standart Sapma Nedir ve Nasıl Bulunur? – Nasıl Hesaplanır? – Formülü Nedir?

01.05.2021
1.105
A+
A-
Standart Sapma Nedir ve Nasıl Bulunur? – Nasıl Hesaplanır? – Formülü Nedir?

Standart Sapma Nedir?

Standart sapma, bir veri kümesinin ortalamasına göre dağılımını ölçen bir istatistiktir.

Standart sapma, her bir veri noktasının ortalamaya göre sapması belirlenerek varyansın karekökü olarak hesaplanır.

Veri noktaları ortalamadan daha uzaksa, veri seti içinde daha yüksek bir sapma vardır, bu nedenle veriler ne kadar düzensizse, standart sapma o kadar yüksek olur.

Standart sapma
Standart sapma

Standart Sapmanın Özellikleri


Standart sapma, bir veri kümesinin ortalamasına göre dağılımını ölçer.


Spekülatif bir hisse senedi yüksek bir standart sapmaya sahipken, likit bir hisse senedinin standart sapması genellikle oldukça düşüktür.


Bir dezavantaj olarak, standart sapma, yatırımcının lehine olsa bile ortalamanın üzerinde getiriler gibi tüm belirsizliği risk olarak hesaplar.

Standart sapma, bir yatırımın yıllık getiri oranına uygulandığında, o yatırımın tarihsel oynaklığına ışık tutan istatistiksel bir finans ölçümüdür.

Menkul kıymetlerin standart sapması ne kadar büyükse, her fiyat ile ortalama arasındaki fark da o kadar büyük olur, bu da daha geniş bir fiyat aralığını gösterir.

Örneğin, spekülatif bir hisse senedi yüksek bir standart sapmaya sahipken, stabil bir hisse senedinin standart sapması genellikle oldukça düşüktür.

Standart Sapma Formülü

Standart sapma formülü
Standart sapma formülü

Standart Sapma Hesaplama

Standart sapma hesaplaması şu şekilde yapılır:

  • Ortalama değer, tüm veri noktaları eklenerek ve veri noktalarının sayısına bölünerek hesaplanır.
  • Her veri noktası için varyans, ortalamanın veri noktasının değerinden çıkarılmasıyla hesaplanır. Ortaya çıkan bu değerlerin her birinin karesi alınır ve sonuçlar toplanır. Sonuç daha sonra veri noktalarının sayısının bir eksiğine bölünür.
  • Varyansın karekökü – no’dan kaynaklanır. 2 – daha sonra standart sapmayı bulmak için kullanılır.

Daha pratik bir şekilde hesaplamak için aşağıdaki standart sapma hesaplayıcıyı kullanabilirsiniz.

Standart Sapma Hesaplayıcı

Borsada Standart Sapma Ne İşimize Yarar?

Borsada standart sapma, piyasa volatilitesini ölçmeye ve performans eğilimlerini tahmin etmeye yardımcı olduğu için yatırım stratejilerinde özellikle yararlı bir araçtır.

Örneğin yatırım fonunun amacı endeksi geçmek olduğu için, bir endeks fonununun karşılaştırma endeksine göre düşük bir standart sapma göstermesi muhtemeldir.

Öte yandan, portföy yöneticileri ortalamanın üzerinde getiri elde etmek için agresif yatırımlar yaptıkları için agresif büyüme fonlarının göreceli hisse senedi endekslerinden yüksek bir standart sapmaya sahip olması beklenebilir.

Daha düşük bir standart sapma mutlaka tercih edilmez. Her şey yatırımlara ve yatırımcının risk alma istekliliğine bağlıdır.

Portföylerindeki sapma miktarı ile uğraşırken, yatırımcılar oynaklık toleranslarını ve genel yatırım hedeflerini göz önünde bulundurmalıdır. Daha agresif yatırımcılar, ortalamanın üzerinde dalgalanmaya sahip araçları tercih eden bir yatırım stratejisinde rahat olabilirken, daha muhafazakar yatırımcılar bunu yapmayabilir.

Standart sapma, analistlerin, portföy yöneticilerinin ve danışmanların kullandığı temel risk ölçülerinden biridir.

Yatırım firmaları, yatırım fonlarının ve diğer ürünlerinin standart sapmasını rapor eder. Büyük bir dağılım, fon getirisinin beklenen normal getirilerden ne kadar saptığını gösterir. Anlaşılması kolay olduğu için, bu istatistik düzenli olarak son müşterilere ve yatırımcılara raporlanır.

Standart Sapma Nasıl Bulunur – Örneği

Diyelim ki toplam 22 olan 5, 7, 3 ve 7 veri noktalarına sahibiz. Daha sonra 22’yi veri noktalarının sayısına bölersiniz, bu durumda dörde – 5.5 sonuç verir.

Bu, aşağıdaki tespitlere yol açar: x̄ = 5.5 ve N = 4.

Varyans, ortalama değeri her veri noktasından çıkararak belirlenir ve sonuçta -0.5, 1.5, -2.5 ve 1.5 elde edilir.

Bu değerlerin her birinin karesi alınır ve 0,25, 2,25, 6,25 ve 2,25 ile sonuçlanır. Daha sonra kare değerleri birbirine eklenerek toplam 11 elde edilir, bu daha sonra 3 olan N eksi 1 değerine bölünür ve bu da yaklaşık 3.67’lik bir varyansla sonuçlanır.

Daha sonra varyansın karekökü hesaplanır ve bu da yaklaşık 1.915’lik bir standart sapma ölçüsü ile sonuçlanır.

Excelde Standart Sapma Nasıl Bulunur?

Excelde standart sapma bulmak için aşağıdaki videodaki adımları takip ediniz.

standart sapma nasıl bulunur

Videoda ki gibi sizde mobil cihazınızdan excel uygulamasını kullanarak standart sapmayı bulabilirsiniz.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
Bakırköy Elektrikçi & Şişli Elektrikçi