Korelasyon Nedir?

Korelasyon, özellikle finans ve yatırım dünyasında iki menkul kıymetin birbirine göre hareket etme derecesini ölçen bir istatistiktir.

Korelasyonlar, -1.0 ile +1.0 arasında olması gereken bir değere sahip olan korelasyon katsayısı olarak hesaplanan gelişmiş portföy yönetiminde kullanılır.

Finansta, korelasyon bir hissenin hareketini örneğin türk hava yolları hisse senedi ile bist100 endeksinin ilişkisini ölçer.

Korelasyon iki değişken arasındaki ilişkiyi ölçer, ancak x’in y’ye mi yoksa tersine mi neden olduğunu veya ilişkinin üçüncü belki de görünmeyen bir faktörden kaynaklanıp kaynaklanmadığını göstermez.

Korelasyon Katsayısı Nedir?

Korelasyon, iki değişken arasındaki bir ilişkinin gücünü gösterir ve korelasyon katsayısı ile sayısal olarak ifade edilir.

Korelasyon katsayısının değerleri -1.0 ile 1.0 arasında değişmektedir.

Mükemmel bir pozitif korelasyon, korelasyon katsayısının tam olarak 1 olduğu anlamına gelir.

Örneğin bist30 endeksi yukarı veya aşağı hareket ederken bist30 daki bir hisse senedinin de aynı yöne hareket etmesi, iki değişken arasında bir pozitif korelasyon olduğu anlamına gelir ve korelasyon katsayısı +1.0 e yakındır.

Negatif korelasyon ise, iki varlığın zıt yönlerde hareket ettiği anlamına gelir bu durumda korelasyon katsayısı -1.0 altındadır.

Korelasyon Katsayısı Hesaplama

Korelasyon katsayısı hesaplamak için Excel uygulaması kullanmak oldukça kolay ve basittir.

Excel ile korelasyon katsayısı hesaplamak için aşağıdaki videoyu izleyin.

Videoda da gördüğünüz gibi iki değişkenin arasında pozitif bir korelasyon vardır.

Sizde bilgisayar veya mobil cihazınızdan excel ile kolayca korelasyon katsayısı mı hesaplayabilirsiniz.

Korelasyon Analizi Nedir ve Nasıl Yapılır?

Korelasyon analizi, iki değişken arasında ki ilişkiyi ve ilişkinin gücünü ölçmek için kullanılır.

Örneğin: Hisse senedi yatırım fonlarının bist100 endeksiyle ilişkisini ve bu ilişkinin gücünü ölçmek için korelasyon analizi kullanılır.

Korelasyon katsayısı 1.0 e ne kadar yakınsa endeksle hisse senedi fonunun ilişkisi o kadar kuvvetlidir.

Mesela dolar ile bist100 endeksinin ilişkisini merak edebilirsiniz. Dolar yükselirse borsa düşermi sorusuna bist100 ile doların korelasyon analizini yaparak cevap bulabilirsiniz.

Eğer bist100 ile dolar arasında negatif korelasyon varsa yani korelasyon katsayısı eksi ise dolar yükseldiğinde bist100 düşüyordur.